Un coefficiente beta è calcolato da un'equazione matematica nell'analisi statistica. Il coefficiente beta è un concetto originariamente preso da un modello comune di capitalizzazione dei prezzi del capitale che mostra il rischio di un singolo bene rispetto al mercato complessivo. Questo concetto misura quanto cambia il particolare asset in relazione a uno spettro più ampio. Il coefficiente beta può essere utile nel tentativo di prevedere le tendenze di un particolare stock e calcolare il rischio complessivo.

Analizza i dati in questione. Se una determinata attività presenta un coefficiente beta pari a 1, ha pressoché la stessa volatilità del benchmark di mercato rilevante, ovvero la sicurezza varia meno dell'intero indice di mercato.

Considerare i coefficienti beta superiori a 1. Betas superiore a 1 indica che l'attività è più volatile e presenta un rischio più elevato. Stanno spostando più del mercato nel suo insieme.

Capire a cosa si confronta il coefficiente beta. Per tutti i beni degli Stati Uniti, il coefficiente beta di uno specifico titolo misura generalmente la sua volatilità rispetto all'indice S &P 500. Ad esempio, se un titolo si muove in genere del cinque percento per ogni variazione percentuale nell'S &P 500, ha un coefficiente beta di 5. Questo è un rischio più elevato e si sposta più del mercato nel suo complesso. Questo particolare stock potrebbe offrire un rendimento maggiore rispetto a quelli con beta inferiori, ma presenta un rischio molto più elevato.

Suggerimento

Il coefficiente beta dovrebbe essere utilizzato solo come guida e non prevede futuro.