Come il giocatore d'azzardo di Kenny Rogers, chi deve "sapere quando tenerli, sapere quando piegarli, "Le banche affrontano rischi finanziari e incertezze quando decidono quando inseguire i consumatori che non pagano con la carta di credito e quando lasciarli andare.

Un nuovo studio della McCobs School of Business dell'Università del Texas ad Austin analizza i comportamenti degli utenti delinquenti di carte di credito e sviluppa un modello predittivo per ordinarli in categorie in base alla loro maggiore o minore probabilità di ripagare il debito scaduto.

Il modello è stato sviluppato da Naveed Chehrazi, assistente professore di informazione, gestione dei rischi e delle operazioni presso la McCobs School, e i coautori Peter Glynn della Stanford University e Thomas Weber dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. La loro ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista Scienze della gestione .

"Quando sai quanto capitale è a rischio quando un titolare di un conto va in default, sei in grado di valutare meglio il rischio di un richiedente e regolare correttamente i parametri del conto, ", ha detto Chehraz.

Le banche in genere si affidano ad agenzie di riscossione esterne per recuperare i debiti significativi delle carte di credito, ma può essere costoso. Chehrazi e i suoi colleghi ricercatori hanno lavorato con banche e agenzie di riscossione per sviluppare un modello in modo che le banche possano determinare quando inseguire un conto insoluto e quando lasciarlo andare.

Utilizzando informazioni come la probabilità di rimborso e l'importo ancora indebitato, il metodo può aiutare i banchieri a decidere la strategia di incasso ottimale in base allo stato del conto e alle informazioni sull'utente.

La strategia di raccolta ottimale associa ogni possibile stato dell'account a un'azione. Il modello può aiutare i responsabili della raccolta a identificare il momento e la natura giusti di un'azione, che può assumere la forma di stabilire un contatto, negoziare un piano di rimborso, o intentare una causa. Per esempio, maggiore è il debito non pagato di una persona, più ha senso per la banca investire in azioni forti per stimolare il rimborso. Per insolvenze minori, il costo dell'inseguimento potrebbe non valerne la pena.

La ricerca sviluppa anche una "soglia di equilibrio economico, " un punto in cui la ricerca attiva del recupero del debito non ha più senso economico. Ad esempio, se una persona deve inizialmente $ 1, 000, ma dopo essere stato contattato numerose volte dagli esattori, paga il suo debito fino a $ 100, la banca potrebbe fare meglio a cessare le attività di riscossione. Questo perché la volontà e la capacità di pagare dedotte della persona suggeriscono che la parte di $ 100 che verrebbe recuperata proseguendo la riscossione non sarebbe sufficiente a coprire il costo di intraprendere ulteriori azioni. Da questa prospettiva, la soglia del saldo economico di un conto può essere vista come la perdita minima attesa che una banca potrebbe subire in caso di insolvenza di un conto.

Il modello potrebbe rendere molto più facile per le banche determinare su quali conti vale la pena spendere tempo e denaro, ma Chehrazi ha affermato che il metodo può essere utilizzato anche in molte fasi diverse del processo di raccolta.

"Un'applicazione di questo è determinare la quantità di riserva di capitale che le banche devono detenere per tenere adeguatamente conto del rischio di delinquenza e perdita, " Ha detto Chehrazi. "È utile per un account, è utile per le banche ed è anche utile per la popolazione generale dei consumatori. Il vantaggio di questo per l'intera economia è che il rischio di default è meglio contabilizzato e che la popolazione generale avrebbe più facile accesso al credito di cui ha bisogno".